Listar por tema "Errores no normales"

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    • Un paseo por el modelo GARCH y sus variantes 

      SALVADOR MEDINA PERALTA; JORGE ARMANDO ARGAEZ SOSA; JOSE LUIS BATUN CUTZ; ERNESTO ANTONIO GUERRERO LARA; MARIA DIODORA KANTUN CHIM; HENRY GASPAR PANTI TREJO
      A partir de los trabajos originales de Engle (1982) y Bollerslev (1986), los modelos ARCH y GARCH han sido ampliamente utilizados para modelar la volatilidad en series de tiempo financieras. Estos modelos han sido enriquecidos ...