Listar por tema "Laplace Asimétrica"

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    • Un paseo por el modelo GARCH y sus variantes 

      JOSE LUIS BATUN CUTZ; MARIA DIODORA KANTUN CHIM; SALVADOR MEDINA PERALTA
      A partir de los trabajos originales de Engle (1982) y Bollerslev (1986), los modelos ARCH y GARCH han sido ampliamente utilizados para modelar la volatilidad en series de tiempo financieras. Estos modelos han sido enriquecidos ...